WindowsXPにログインしようとした時、パスワードを求めるダイアログが出てこない

これは、管理共有しているPCのセキュリティポリシーによるものだと思います。

セキュリティポリシーは、
[コントロールパネル]→[管理ツール]→[ローカル セキュリティ設定]にて変更可能です。
この中の[ローカル ポリシー]→[セキュリティ オプション]→"ネットワークアクセス：ローカルアカウントの共有とセキュリティ モデル"にその設定項目があります。
標準では、"Guestのみ - ローカルユーザーがGuestとして認証する"となっていると思いますが、
これを、"クラシック - ローカルユーザーがローカルユーザーとして認証する"に変更してみてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1604593

あと、ゲストアカウントを無効にした。